14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası, yazar, edebiyatçı ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Gürgün Say'dır. Aynı ismi taşıdığı dedesi Fazıl Say Rosa Luxemburg'un Spartakusbund direniş ekibindeydi. 

Dört yaşında piyanoya başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987'de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.